２万１５００円がポイント
ＮＹ市場は上下９１８ドルの乱高下をしていましたが、昨日の日経平均は寄り付き直後に２万１０３５円安値から切り返して大幅高となりました。ここで私が注目していたのが日経平均先物の２万１５００円をクリアできるかどうかでした。
先週金曜日の夜間取引では夜中の２時０５分に２１４００円高値、月曜日の日中取引では９時３５分に２１４７０円、そしてその夜のＮＹ時間では２３時に２１５００円高値と３度このレベルで跳ね返されていました。ですから、ここを抜け出すと、先物の買い戻しと新規の買いが入り混じり、一気に大きなリバウンドが起こると考えていました。
クレディスイスの先物売り
今回の急落の原因は消費増税や米中貿易摩擦など挙げるとキリがありませんが、需給面ではクレディスイスの先物売りが一番の要因と考えています。１０月２日に日経平均が２万４４４８円の高値を付けた週の５日時点のクレディの残高は日経先物が１万５８０８枚、ＴＯＰＩＸ先物が２万４１１４枚となっていました。
しかし、その後の急落でクレディは損失覚悟で投げ売りを行ったと思われます。一昨日発表された先週末時点のクレディの残高は日経先物で２９８８枚、ＴＯＰＩＸ先物は３６６９枚です。他の外資系証券も買いの残高は減らしていますが、クレディほどの減少はありません。
ＨＳＢＣだけが両指数を売り越す
現在の日経先物（ラージのみ）の売り残トップはゴールドマンの２万８６２５枚、そしてＨＳＢＣの２万２２３７枚と続きます。一方、ＴＯＰＩＸ先物の売り残トップは野村證券の６万２４４０枚、そしてパリバ証券の４万７６９８枚、ＨＳＢＣの１万２３８７枚と続きます。
日経先物を売り越しているゴールドマンは、一方でＴＯＰＩＸ先物を３万０１７７枚買いで持っています。同様にＴＯＰＩＸを大きく売り越している野村證券は日経先物では１万４２９０枚の買いを持っています。パリバ証券も１万７１５５枚の日経先物を持っています。
となると、両指数を売り越しているのはＨＳＢＣだけということになります。今後はＨＳＢＣの先物の手口に注目ということになりそうです。
日経平均は目先底入れ
そして昨日は上値の抵抗線として意識されてきた２万１４００円～２万１５００円のゾーンを抜け出しました。日中の日経平均先物と現物指数は前日の陰線を陽線で包む陽線包み足となりました。海外市場のボラティリティは高いままですが、日経平均は一足先に目先の底入れとなったのではないでしょうか。昨日も指摘した斜行底値形成とすれば、早晩起点の値である２万２９００円近辺へ急速に戻すことになりましょう。
日々勇太朗
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